1.持有成本理论是以()为中心，分析期货市场的机制，论证期货交易对供求关系产生的积极影响，并逐渐运用到对金融期货的定价上来。
A.融资利息
B.仓储费用
C.风险溢价
D.持有收益
参考答案：B
2.()定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来度量期权价格对利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。
A.Delta
B.Gamma
C.Rho
D.Vega
参考答案：C
3.关于期权的希腊字母，下列说法错误的是()。
A.Delta的取值范围为(-1，1)
B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大
C.在行权价附近，Theta的绝对值最大
D.Rho随标的证券价格单调递减
参考答案：D
4.下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确的有()。
A.两者的风险因素都为标的价格变化
B.看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值
C.期权到期日临近时，对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大
D.看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值
参考答案：A
5.在持有成本理论模型假设下，若F表示期货价格，S表示现货价格，W表示持有成本，R表示持有收益，那么期货价格可表示为()。
A.F=S+W-R
B.F=S+W+R
C.F=S-W-R
D.F=S-W+R
参考答案：A
